Срочный рынок Daily

Смешанная динамика фьючерсов на срочном рынке Московской биржи

В среду на срочном рынке наблюдалась смешанная динамика котировок  в основную сессию. Суммарные обороты торгов во фьючерсах и опционах составили 386 млрд руб. Индекс РТС вырос на 1,64% (958,97). Контракты на РТС поднялись на 1,67% (95 750). Участники рынка активно сокращали свои позиции – открытый интерес просел на 12,5% (-52 700 контрактов). На рынке июньских опционов наблюдалось сокращение позиций в коллах на 95 страйке (-4700 контрактов). В путах стоит отметить набор  позиций на 90-95 уровнях (+16 150 контрактов).
Российский индекс волатильности RVI продолжил снижение (-3,05%; 36,93). За океаном индекс VIX обвалился на -8,64% (13,22). Разница между уровнями неопределенности расширилась до 23,71 пункта.

Подробнее

Рост срочного рынка на фоне укрепления рубля и подъема товарной секции

Во вторник на срочном рынке резко упала активность участников. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 287 млрд руб. Индекс РТС по итогам дня вырос на 2,2% (943,54). Фьючерсы на РТС поднялись на 2,27% (94 180). На срочном рынке наблюдался рост котировок, сменившийся небольшим откатом в вечернюю сессию. Число открытых позиций во фьючерсах на РТС увеличилось на 5% (+18 900 контрактов). Базис сузился с -0,25% до -0,18%.
В июньских опционах на РТС с приближением экспирации наблюдалась просадка волатильности на
центральных страйках(-1,0 - 3,5%. В коллах можно было обратить внимание на набор позиций на 95
страйке (+6200 контрактов). В путах выделяется набор позиций на 85-90 уровнях (+5600 контрактов).
Индекс волатильности RVI пректарил снижение (+2,75%; 38,09). Фьючерсы на вола-тильность,
напротив, резко просели в цене (-3,17%; 38,2). Индекс VIX подешевел на 5,36% (14,47). Разница между показателями расширилась до 23,6 пункта.

Подробнее

Вялая динамика торгов с закрытием позиций на срочном рынке

В понедельник срочный рынок торговался вяло, ценовые движения проходили на сравнительно высоких объемах. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах сократились со 447 до 334 млрд руб. Индекс РТС прибавил символические 0,06% (923,23). Фьючерсы на РТС закрылись на 0,12% ниже предыдущих уровней (92 090). По итогам сессии открытый интерес вырос на 2% (-9800 контрактов).  В июньских опционах на РТС наблюдалась просадка волатильности на центральных страйках (-1,5 - 2,5%). В коллах наблюдался набор позиций на 95-100 страйке (+9520 контрактов). В путах следует закрытие позиций на 95 уровне (-600 контрактов) и открытие новых позиций на 80-90 уровнях (+3070 контрактов).
Индекс волатильности RVI обвалился на 10,18% (37,07). Фьючерсы на волатильность также опустились в цене (-6,63%; 39,45). В США индекс VIX возобновил восходящую динамику (+7,6; 15,29). Разница между уровнями страха сузилась до 21,8 пункта.

Подробнее

Подъем фьючерсов на акции перед выходными на срочной секции Московской биржи

Торги на минувшей неделе прошли волатильно. Обороты торгов в пятницу составили 447 млрд руб. Перед выходными котировки попытались переломить негативную дина-мику предыдущих дней. Индекс РТС закрылся на уровне четверга (922,67). Фьючерс на него прибавил 0,46% (92 200). Недельное изменение фьючерса на РТС составило -5,67%. За пятницу число открытых позиций сократилось на 4,5% (-19 000 контрактов). При этом недельный прирост интереса составил 6% (+23 300 контрактов).
В июньских опционах на РТС в преддверии экспирации снизилась волатильность (-1,5- -2%). За неделю прирост интереса в коллах на 95-105 страйках составил 32 900 контрактов. На протяжении недели участники набирали позиции в путах на 80-90 страйках (+23 200 контрактов).
Индекс волатильности RVI в пятницу заметно просел (-2,62%; 41,27). Подъем за неделю составил 13,3%. За океаном индекс VIX за неделю показал некоторый подъем (+2,7%; 14,21). Разница между уровнями неопределенности расширилась до 27,06 пункта.

Подробнее

Ослабление рубля на срочном рынке и смешанная динамика фьючерсов на акции

В среду срочный рынок демонстрировал преимущественно нисходящую динамику, на вечерней сессии снижение продолжилось. Обороты торгов резко выросли и составили 363 млрд руб. Индекс РТС закрылся в минусе (-2,69%; 947,28). Фьючерсы на него также оказались под большим давлением (-2,62%; 95 150). На вечерней сессии снижение котировок замедлилось (-0,16%). По итогам основных торгов число открытых позиций увеличилось на 2% (+6800 контрактов).
Участники рынка июньских опционов на РТС набирали позиции в коллах на 95-100 страйках (+1950 контрактов).  С приближением экспирации улыбка волатильности на краях поднялась на 2-3%.
Индекс волатильности RVI показал нарастание страха у участников рынка. Показатель вырос на 8,2% (40,65). Фьючерсы на волатильность прибавили 0,91% (38,8). За океаном индикатор страха снизился на 4,07% (13,66). Разница между уровнями неопределенности расширилась до 27 пунктов.

Подробнее

Попытка отскока котировок на срочном рынке Московской биржи

Во вторник активность участников срочного рынка осталась на средних уровнях. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 285 млрд руб.  Индекс РТС поднялся на 2,05% (973,45). Контракты на него выросли 2,52% (97 710). Во время основной сессии на рынке прошел подъем котировок, на вечерней сессии рост усилился (+0,64%). По итогам сессии интерес сократился на 2% (-7 100 контрактов). Участники рынка фиксировали прибыль в коротких позициях.
В июньских опционах участники рынка активно сокращали позиции в путах на 80-85 и 100-105 страйках, здесь интерес просел на 6600 контрактов. В июньских коллах активность была сосредоточена на 95-105 страйках (+5 250 контрактов).
Индекс волатильности RVI сократился на 2,03% (37,56). За океаном индекс VIX вырос на 1,93% (14,24). Разница между уровнями страха сузилась до 23,32 пункта.

Подробнее

Неделя распродаж фьючерсов на срочной секции Московской биржи

Торги на минувшей неделе прошли волатильно. Обороты торгов в пятницу составили 330 млрд руб. Перед выходными котировки ускорили падение. Индекс РТС потерял 2,23% (968,81). Фьючерс на него снизился на 1,54% (97 740). Недельное изменение фьючерса на РТС составило -6,97%. За пятницу число открытых позиций выросло на 2% (+8000 контрактов). Недельная просадка интереса составила 6,5% (-27 440 контрактов).
В июньских опционах на РТС с приближением экспирации поднялись края улыбки волатильности. Волатильность на центральных страйках просела. За неделю прирост интереса в коллах на 95-110 страйках составил 21 000 контрактов. На протяжении недели участники сокращали позиции в путах на 80 - 105 страйках (-2750 контрактов).
Индекс волатильности RVI в пятницу сократился (-1,11%; 36,41). Подъем за неделю составил 8,64%. За океаном индекс VIX за неделю показал уверенный рост (+13,44%; 13,84). Разница между уровнями неопределенности расширилась до 22,57 пункта.

Подробнее

Развитие нисходящего движения на срочном рынке Московской биржи

В четверг на срочном рынке произошло развитие нисходящего движения. Торги проходили на повышенных объемах. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 284 млрд руб. Индекс РТС потерял 2,11% (990,87). Фьючерсы на РТС закрылись на 0,95% ниже предыдущих уровней (100 220). В июньских опционах на РТС наблюдался подъем волатильности выше 95 страйка (+0,5 - 3%). Участники рынка набирали позиции в коллах на 95 -110 страйках. Суммарный интерес на этих уровнях поднялся на 3400 контрактов. В путах участники набирали новые позиции. Суммарный интерес на 70-80 уровнях увеличился на 3200 контрактов.
Индекс волатильности RVI вырос сразу на 1,71% (36,82). Фьючерсы на него сильнее изменились в цене (+4,96%; 37,0). В США индекс VIX продемонстрировал рост (+0,3%; 13,31). Разница между уровнями страха расширилась до 23,51 пункта.

Подробнее

Снижение РТС и рост в товарной секции срочного рынка

В среду на срочном рынке произошло развитие нисходящего движения. Торги проходили на средних объемах. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 232 млрд руб. Индекс РТС потерял 2,42% (1021,97). Фьючерсы на РТС закрылись на 2,22% ниже предыдущих уровней (102 390). В июньских опционах на РТС наблюдался подъем волатильности на высоких страйках (+0,5 – 3,5%). Участники рынка набирали позиции в коллах на 105-120 страйках. Суммарный интерес на этих уровнях увеличился на 15 000 контрактов. Также следует отметить набор путов на 100-110 страйках (+5300 контрактов).
Индекс волатильности RVI вырос на 1,61% (34,61). Фьючерсы на него слабо изменились в цене (+0,14%; 35,05). В США индекс VIX продемонстрировал подъем на 0,23% (12,88). Разница между уровнями страха расширилась до 12,73 пункта.

Подробнее

Негативная динамика фьючерсов и снижение драгоценных металлов

Во вторник срочный рынок оказался под давлением. Обороты торгов поднялись до средних уровней. Суммарная активность во фьючерсах  и опционах составила 242 млрд  руб. Индекс РТС по итогам торгов заметно просел (-1,66%; 1057,60). Фьючерс на РТС потерял 2,0% (104 710). Число открытых
позиций выросло на 2% (+9500 контрактов).  Волатильность июньских опционов на РТС немного поднялась на краях. Основной прирост интереса в путах прошел на 75-95 страйках (+9800 контрактов). Активность в коллах была сосредоточена на 105-115 уровнях (+4900 контрактов). Индекс волатильности RVI вырос на 4,8% (34,06) на фоне отрицательной динамики индекса РТС. Фьючерс на волатильность остался на прежнем уровне  (35,0). В США индекс VIX увеличился на 0,94% (12,85). Разница между показателями волатильности составила 21,21 пункта.

Подробнее

   1   |    2   |    3   |    4   |    5   |