Оценка структурных нот в портфелях

Работая со структурными нотами, вы обращали внимание, что текущая оценка структурных нот в портфелях клиентов принимается равной нулю. Такой подход, конечно же, не отражает объективную оценку стоимости этих финансовых инструментов.

Мы разработали два типа оценки структурных нот, которые помогут более объективно оценить их стоимость в портфеле клиента. Они будут применяться для всех структурных нот в портфелях «ФР Global» (ИТП).

В личном кабинете, мобильном приложении и брокерском отчёте с 27 мая 2021 года появится модельная оценка, которая рассчитывается на основе данных из информационных систем. Это наиболее объективный показатель, предпочтительный для оценки «справедливой» стоимости структурной ноты. При этом продажа актива по данной оценке возможна лишь в случае, если есть встречная заявка от покупателя с соответствующей ценой.

В скором времени в личном кабинете и мобильном приложении станет доступен еще один тип оценки — ликвидационная. Эта оценка основана на рыночных котировках и заявках на покупку и продажу от других участников рынка — она показывает, за сколько можно продать актив в данный момент, если срочно потребуются деньги. Ликвидационная оценка может сильно отличаться от модельной, так как поручения на покупку выставляются участниками рынка на основании собственных предпочтений. 

В настоящий момент ликвидационная оценка находится на стадии подготовки к запуску, и в интерфейсе личного кабинета и мобильного приложения она отображается равной 0 (нулю). О сроках запуска этого алгоритма мы сообщим дополнительно.

С подробным описанием методики оценки активов вы можете ознакомиться на сайте.