Итоги торгов. Слабый рубль воодушевил экспортеров

Российские фондовые индексы завершили четверг разнонаправленно: рублевый индекс вырос, а долларовый снизился на фоне подешевевшего рубля.

На 19:00 мск:

• Индекс МосБиржи — 2 262,45 п. (+0,47%), с нач. года +5,0%
• Индекс РТС — 977,98 п. (-0,39%), с нач. года +0,8%

Слабый рубль был, безусловно, ключевым драйвером роста российского рынка, поскольку перформили в первую очередь акции экспортеров – бенефициаров более дешевой российской валюты. Также поддержку оказал рост акций «Газпрома» - Госдума утвердила закон об освобождении компании и ее дочек от уплаты повышенного налога на экспорт СПГ.

Отчетность Сбербанка по РСБУ за январь не особо впечатлила рынок, но новости о дивидендах обнадежили инвесторов. Акции «Банка Санкт-Петербург» (BSPB) показали куда более привлекательную динамику (+6,9%) в финансовом секторе. Внутридневной объем достиг рекордных в истории торговли бумаги 1 млрд руб. Котировки в ходе сессии достигали новых максимальных значений с 2011 года (134,51 руб.). Здесь драйвером помимо проводимого банком байбэка могли выступать спекуляции на тему дивидендных выплат.

Прибыль Сбербанка в 2023 году может превысить 1 трлн рублей

Внешний фон не был однозначным. Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 достиг новых многомесячных максимумов, однако акции в США смотрелись значительно скромнее. Инверсия доходностей 2- и 10-летних трежерис достигла 85 б.п., что является новым рекордным значением с начала 1980-х годов, усиливая со своей стороны сигнал к рецессии. Цены на нефть взяли паузу после трех дней роста подряд. Вполне возможно, что сегодняшняя коррекция как минимум частично была спровоцирована вчерашними заявлениями сразу четырех представителей ФРС о том, что борьба с инфляцией еще далека от завершения. Доллар несколько потерял в цене, но золото при этом не смогло уверенно подорожать. Алюминий, медь, никель торговались в плюсе. На рынке агрокультур заметно подешевели кофе и кукуруза, а также пшеница. Подорожал сахар.

На 19:15 мск:

• Brent, $/бар. — 83,59 (-1,76%), с нач. года -2,7%
• WTI, $/бар. — 77,13 (-1,71%), с нач. года -3,9%
• Urals, $/бар. — 57,88 (-2,41%), с нач. года -9,6%
• Золото, $/тр. унц. — 1 873,83 (-0,09%), с нач. года +2,7%
• Серебро, $/тр. унц. — 22,17 (-0,66%), с нач. года -7,4%
• Алюминий, $/т — 2 491,50 (+0,42%), с нач. года +4,8%
• Медь, $/т — 8 958,50 (+0,74%), с нач. года +7,0%
• Никель, $/т — 28 405,00 (+3,71%) с нач. года -5,5%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 10,0 %. Индекс торгуется с коэффициентом 2,3 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:15 мск:

• EUR/USD — 1,0753 (+0,38%), с начала года +0,4%
• GBP/USD — 1,2159 (+0,72%), с начала года +0,6%
• USD/JPY — 131,06 (-0,26%), с начала года -0,0%
• Индекс доллара — 102,98 (-0,41%), с начала года -0,5%
• USD/RUB (Мосбиржа) — 73 (+0,96%), с начала года +4,4%
• EUR/RUB (Мосбиржа) — 78,6275 (+1,60%), с начала года +5,8%

Ключевые новости дня

Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту, сообщило Минэнерго.

Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник планирует рассмотреть подготовленные правительством поправки в Налоговый кодекс (НК), связанные с налогообложением нефтяной отрасли и работой демпферного механизма, сообщил глава комитета Андрей Макаров.

В фокусе

Совет директоров «ФосАгро» (PHOR) 17 февраля рассмотрит финансовые результаты за 2022 год. Обычно в рамках таких рассмотрений объявляется и рекомендация по дивидендам.

Итоги российского рынка

Из 10 отраслевых индексов 5 выросли и 5 снизились по итогам дня.

Худшим по динамике стал индекс «Телекоммуникаций» (-1,53%). «Ростелеком» (RTKM) скромно прибавил в цене, но остальные представители сектора подешевели. В лидерах снижения префы МГТС (MGTSP), просевшие на 26,3% и акции МТС (MTSS), доля которых в отраслевом индексе 75%.

Лидером роста стал индекс «Металлов и добычи» (+0,94%). Здесь лидировали сталевары и акции производителей цветных металлов. Подешевели акции угольщиков, золотодобытчиков и бумаги «Алроса» (ALRS).

Индекс «Нефти и газа» (+0,5%). Все представители сектора в плюсе. В лидерах префы «Сургутнефтегаза» (SNGSP), «Роснефть» (ROSN) и «Газпром» (GAZP).

Индекс «Финансов» прибавил более 2%. Также все бумаги финансового сектора в плюсе. В лидерах привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка, прибавившие в цене более 3%.

Из ТОП-25 акций лидеров по объему торгов 8 подешевели и 17 подорожали. Лидировали по объему акции Сбербанка (SBER), «Ашинского МЗ» (AMEZ), «Газпрома» (GAZP). Наиболее существенный рост в ТОП-25 показали акции ЧЗПСН (PRFN, +26,4%). Наиболее существенное снижение – акции «Мостотреста» (MSTT, -35%).

Из 40 акций индекса МосБиржи 28 подорожали и 12 подешевели по итогам дня.

83,3 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 85,7 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 71,4 % торгуются выше своей 200-дневной МА. Пока цифры продолжают давать сигнал коррекции Индекса МосБиржи. Осциллятор «индекс относительной силы» (RSI) для IMOEX покинул зону перекупленности. Однако коррекции можно и избежать, горизонтальная консолидация также могла бы разгрузить краткосрочную перегретость рублевого индекса.